ช่วยวิจาร์ณระบบ Thai Turtle Trading System ที่ผมคิดเองหน่อยครับ

[adthasit]

สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

ผมเป็นคนหนึ่งที่เทรด Forex มาได้เกือบ 2 ปีแล้วครับ ก็ได้เรียนรู้มาตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับ เจ็บตัวก็เยอะ ดีใจก็มาก ทดสอบและทดลองจริงทั้ง indy หรือ ea มาก็มากทั้งของฟรีและซื้อหามาใช้เอง ก็พบว่าส่วนตัวไม่ชอบใช้ indy เลยเพราะคิดว่าไม่มีตัวไหนแม่น 100% เพราะทุกตัวใช้ข้อมูลในอตีตมาทำนายอนาคตทั้งนั้น บางตัวก็ repaint ก็มี (ขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว ถ้าท่านใดชอบใช้ indy ก็ไม่ว่ากันนะครับ) แล้วก็พบว่าผมชอบใช้ระบบที่เป็น mechanism มากกว่าเพราะไม่ต้องคิดมาก ก็เลยพยายามค้นหาระบบแบบที่ต้องการ ก็ไม่เจอแบบที่ตรงใจ 100% ก็เลยลองคิดระบบขึ้นมาเองโดยรวบรวมทุกความรู้ ประสบการ์ณที่มี บวกกับความต้องการส่วนตัว เข้าไปจนได้ระบบที่ชอบและคิดว่าใช่สำหรับตัวเองที่สุดแล้ว

ผมได้ทดสอบระบบนี้ทั้งของจริงและทั้งในกระดาษโดยสมมุติเหตุการ์ณแบบที่จะสามารถทำลายระบบนี้ได้ก็พบว่าระบบนี้สามารถรับมือกับสถานการ์ณที่เลวร้ายได้ดีพอสมควร จึงอยากจะลองให้เพื่อนๆในบอร์ดนี้ช่วยวิจาร์ณระบบนี้หน่อยครับเผื่อผมอาจจะคิดยังไม่ครอบคลุมในทุกๆจุด แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอยากได้การวิจาร์ณแบบสร้างสรรค์นะครับ เพื่อเราจะได้พัฒนาแล้วระบบนี้อาจจะเป็นอีกระบบที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้เทรดจริงร่วมกันได้ครับ และต้องบอกอีกหน่อยครับว่าเนื่องจากระบบนี้ผมใช้ความชอบส่วนตัวรวมเข้าไปด้วย ดังนั้นอาจจะไม่ใช้ระบบที่ทำกำไรสูงสุด แต่ก็อาจจะไม่ใช้ระบบที่ drawdown น้อยสุดแต่ผมอยากให้เพื่อนๆคิดว่ามันสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะตลาดได้จริงหรือเปล่ามากกว่าครับ

ที่สำคัญตอนนี้ผมกำลังรบกวนท่าน admin ให้เขียน ea ระบบนี้ให้อยู่ครับ ท่าน admin ก็ใจดีมากทั้งๆที่งานยุ่งก็อุตส่าห์จัดเวลามาเขียนให้ ผมนับถือน้ำใจมากๆครับ ก็เลยถือโอกาสรวบรวมข้อคิดเห็นจากเพื่อนๆในบอร์ดที่สนใจจะได้ร่วมพัฒนาระบบนี้ไปด้วยกัน แล้วช่วยกันโกยเงินจาก Forex มาใช้กันมากๆนะครับ

ชื่อของระบบนี้มาจากชื่อเล่นของผมครับแต่มันดันไปซ้ำกับระบบระดับโลกตัวนึง ผมก็เลยเพิ่มคำว่า Thai เข้าไปข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นระบบจากคนไทยครับ ก็เลยได้ชื่อว่า Thai Turtle Trading System ครับ

รายละเอียดระบบผมแนบไฟล์รูปมาให้ดูแล้วนะครับ

[TvT]

สงสัยจุดทำกำไรว่าอยู่จุดไหน แล้วก็แต่ละออเดอร์ที่ซื้อ Lot เท่ากันหรือไม่

[adthasit]

จุดทำกำไรอยู่ที่กำไรที่คาดหวังครับ อย่างเช่นในรูปนี้ถ้า grid กว้าง 20 pips จะได้กำไรทั้งหมด 300 pips ครับ ไม่นับ spread แต่ถ้านับ spead จะอยู่ที่ 28 pips ครับ ส่วนออเดอร์ทุกออเดอร์เปิดจำนวน lot เท่ากันทั้งหมดครับ

[bss11011]

ดูแล้ว  เป็นระบบที่ดีมากเลยครับ  มันมีจุดอ่อนอย่างเดียวคือ  ถ้ามันขึ้น หรือลง  เป็นแบบ  zigzag  ทำให้ออเดอร์ตรงกลาง  hedge กันหมดไป

มันจะเหลือตัวโดดๆ  อยู่ตัวเดียว  ทำให้ติดลบเยอะ   แต่กรณีนี้  อาจจะไม่เกิด  หรือเกิดน้อย  ผมว่า  ยังไงก็คุ้มค่า 

ถ้ามีการตั้ง  stop loss  ไว้ด้วย  ในกรณี ที่เกิดแบบนี้  ก็น่าจะดี  แบบตั้งไว้ว่า  ให้ติดลบได้เท่าไหร่  ประมาณนี้ครับ

[adthasit]

ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ

[tanapai]

น่าสนใจคับ ถ้าระบบนี้เสร็จเมื่อใหร่ แบ่งปันกันบ้างนะคับ จะช่วยทดสอบอีกคนคับ ++

[adthasit]

เพื่อนๆครับ เนื่องจาก EA ระบบนี้ยากมาก ตอนนี้ผมก็เลยเทรดมือครับแต่เป็นแบบ Reverse version นะครับ เพราะไม่ค่อยมีเวลานั่งดูหน้าจอครับ

[honda2006]

การเปิดคำสั่งต่อเนื่องในลักษณะนี้ผมมีความเห็นว่าคงจะต้องใช้ทุนรองรับค่อนข้างมาก ไม่ทราบผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ รบกวนคุณ adthasit ช่วยในคำแนะนำด้วย ขอบคุณครับ

[adthasit]

ส่วนตัวผมที่ใช้ระบบนี้มานะครับ ระบบนี้ใช้มากกว่าการเทรดปรกติแต่น้อยกว่าการเทรดแบบเบิ้ลล๊อตครับ เพราะแบบนี้ล๊อตเท่ากันตลอดครับ

การเทรดปรกติหมายความว่า การเทรดที่เข้า-ออกตามสัญญาณ และมี TP กับ SL ครับ
การเทรดแบบเบิ้ลล๊อตหมายความว่าถ้าเข้าผิดทางก็จะเพิ่มล๊อตเพื่อคุ้มกับออเดอร์เดิมครับ

จากการเทรดด้วยมือและเป็น version reverse มาประมาณ 3-4 เดือนต่อเนื่องนะครับ ผมได้ผลลัพธ์อยู่ประมาณ 10-20% ต่อเดือนครับ ก็ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ไม่เลวนักครับ เพราะผมก็เก็บเกี่ยวประสบการ์ณไปด้วยครับ มีบางครั้งก็เกือบหลุดเหมือนกันกับจังหวะกราฟแรงและเร็ว แต่ก็รอดมาได้ ก็เลยต้องมาพิจารณาขนาดของล๊อตต่อทุนใหม่ครับ ตอนนี้ก็สบายๆครับ ไม่เครียด ไม่ว่ากราฟจะวิ่งยังไง ขอแค่ให้กราฟวิ่งก็พอใจแล้ว และอีกอย่างที่ได้จากการเทรดจริงคือลูกเล่นเล็กน้อยๆที่จะคอยช่วยให้เราสบายใจมากขึ้นเรื่อยๆครับ

ผมเองก่อนที่จะจบกับระบบนี้ผมก็ลองมาหลายระบบครับ อีกทั้งก็เสียมาเยอะ ก็เลยพยายามหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการคิดผิวเผินบนกระดาษ กับการเทรดจริงไม่เหมือนกันครับ ตอนแรกกับระบบนี้ผมก็คิดว่าผมคิดครอบคลุมแล้ว แต่พอมาเทรดจริงก็มีหลายจุดที่เราไม่ได้คิดมาก่อน (ต้องบอกกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ชอบเทรดเงินปลอมครับ มันไม่สนุก) ก็ได้คิดเพิ่มปรับเพิ่มหลายอย่างซึ่งตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับ original ซะทีเดียวครับ

ผมไม่ได้พยายามบอกว่าระบบนี้ดีที่สุด แต่ผมว่าถ้าเพื่อนๆเหนื่อยกับการวิ่งตามคนอื่นหรือระบบต่างๆ ก็อยากให้ลองดูระบบนี้ เผื่อมันอาจจะเหมาะกับนิสัยของเพื่อนๆก็ได้ ที่สำคัญมันเทรดแล้วสบายใจและสนุกมากครับ ตอนนี้ผมเลิกตามหา EA แล้ว เพราะไม่มีประโยชน์ใดๆ ผมว่าเทรดมือนี่แหละมันส์สุดแล้ว พลิกแพลงได้ตามใจด้วยครับ เหมือนกับเรามีแกนหลักแล้วเราก็ Improvise (พอดีชอบเล่นดนตรีครับ) ตามอารมณ์นะขณะนั้นได้ด้วยครับ

ถ้าผมเทรดครบ 1 ปีเต็มกับระบบนี้เมื่อไหร่ ผมก็จะเพิ่มทุนมากขึ้นเพื่อให้เป็นรายได้ที่มากพอสำหรับชีวิตต่อไปครับ หัวใจของระบบนี้คือ คิดแบบธุรกิจครับ และสบายใจ รวมถึงสนุกที่ได้ทำครับ

เพื่อนท่านใดมีอะไรแลกเปลี่ยนก็เชิญได้เลยนะครับ

[gagoi]

ไม่ทราบตอนนี้รายละเอียดการปรับปรุงระบบเป็นยังไงบ้างครับ

ผมเองแม้ไม่ได้เทรดด้วยระบบนี้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าขัดแย้งอะไร

สำหรับผม เทรดยังไงก็ได้ ให้อยู่ในตลาดได้

จึงติดตามระบบนี้ด้วยเช่นกัน เคยคิดว่า ถ้าเปลี่ยนจาก fix grid เป็น fix pip จะได้หรือเปล่า

ว่าจะลองแล้วเอามาเสนอดู

แต่ก็ยังไม่ได้ลองดูเลยครับ (มัวแต่ขี้เกียจ) 

[amorn]

ระบบเจ๋งดีนะครับ ว่าแต่บริหารทุนเท่าไหร่ต่อการเปิด lot size หรอครับ เช่น ทุน 100 เปิด size 1 pip:1 dollar

[wirun]

รออยู่

[R/S]

สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

ผมเป็นคนหนึ่งที่เทรด Forex มาได้เกือบ 2 ปีแล้วครับ ก็ได้เรียนรู้มาตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับ เจ็บตัวก็เยอะ ดีใจก็มาก ทดสอบและทดลองจริงทั้ง indy หรือ ea มาก็มากทั้งของฟรีและซื้อหามาใช้เอง ก็พบว่าส่วนตัวไม่ชอบใช้ indy เลยเพราะคิดว่าไม่มีตัวไหนแม่น 100% เพราะทุกตัวใช้ข้อมูลในอตีตมาทำนายอนาคตทั้งนั้น บางตัวก็ repaint ก็มี (ขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว ถ้าท่านใดชอบใช้ indy ก็ไม่ว่ากันนะครับ) แล้วก็พบว่าผมชอบใช้ระบบที่เป็น mechanism มากกว่าเพราะไม่ต้องคิดมาก ก็เลยพยายามค้นหาระบบแบบที่ต้องการ ก็ไม่เจอแบบที่ตรงใจ 100% ก็เลยลองคิดระบบขึ้นมาเองโดยรวบรวมทุกความรู้ ประสบการ์ณที่มี บวกกับความต้องการส่วนตัว เข้าไปจนได้ระบบที่ชอบและคิดว่าใช่สำหรับตัวเองที่สุดแล้ว

ผมได้ทดสอบระบบนี้ทั้งของจริงและทั้งในกระดาษโดยสมมุติเหตุการ์ณแบบที่จะสามารถทำลายระบบนี้ได้ก็พบว่าระบบนี้สามารถรับมือกับสถานการ์ณที่เลวร้ายได้ดีพอสมควร จึงอยากจะลองให้เพื่อนๆในบอร์ดนี้ช่วยวิจาร์ณระบบนี้หน่อยครับเผื่อผมอาจจะคิดยังไม่ครอบคลุมในทุกๆจุด แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอยากได้การวิจาร์ณแบบสร้างสรรค์นะครับ เพื่อเราจะได้พัฒนาแล้วระบบนี้อาจจะเป็นอีกระบบที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้เทรดจริงร่วมกันได้ครับ และต้องบอกอีกหน่อยครับว่าเนื่องจากระบบนี้ผมใช้ความชอบส่วนตัวรวมเข้าไปด้วย ดังนั้นอาจจะไม่ใช้ระบบที่ทำกำไรสูงสุด แต่ก็อาจจะไม่ใช้ระบบที่ drawdown น้อยสุดแต่ผมอยากให้เพื่อนๆคิดว่ามันสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะตลาดได้จริงหรือเปล่ามากกว่าครับ

ที่สำคัญตอนนี้ผมกำลังรบกวนท่าน admin ให้เขียน ea ระบบนี้ให้อยู่ครับ ท่าน admin ก็ใจดีมากทั้งๆที่งานยุ่งก็อุตส่าห์จัดเวลามาเขียนให้ ผมนับถือน้ำใจมากๆครับ ก็เลยถือโอกาสรวบรวมข้อคิดเห็นจากเพื่อนๆในบอร์ดที่สนใจจะได้ร่วมพัฒนาระบบนี้ไปด้วยกัน แล้วช่วยกันโกยเงินจาก Forex มาใช้กันมากๆนะครับ

ชื่อของระบบนี้มาจากชื่อเล่นของผมครับแต่มันดันไปซ้ำกับระบบระดับโลกตัวนึง ผมก็เลยเพิ่มคำว่า Thai เข้าไปข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นระบบจากคนไทยครับ ก็เลยได้ชื่อว่า Thai Turtle Trading System ครับ

รายละเอียดระบบผมแนบไฟล์รูปมาให้ดูแล้วนะครับ

ผมขอวิจารณ์ระบบดังนี้
1.ถ้าราคาเปิด เปิดข้ามแนวรับหรือแนวต้าน (grid) อาจทำให้ซื้อขายไม่ได้
2.ลักษณะระบบเป็นการถ่วงดุลกันระหว่าง buy และ sell การเข้าเป็นแบบ stop order ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ price action ฉะนั้น หากเปิด order ผิดทางตั้งแต่ต้น หรือเป็นจุดกลับทิศแนวโน้ม แบบตัว V (เพราะราคาแตะเส้นกริด) ย่อมไม่มีการถ่วงดุลเลย ทำให้เกิดความเสียหายต่อบัญชีอย่างมาก (ในกรณีเทรดมืออาจคอยระวังได้ แต่ก็เป็นงานที่หนักทีเดียว)
3.การถ่วงดุล (hedge) ไม่สมบูรณ์ทีเดียว เพราะการ buy แต่ละครั้งมีต้นทุนของ price spread อยู่ หากเปิด buy ผิดทางบ่อยครั้ง ต้นทุนตรงนี้ก็อาจเกิดขึ้นเรื่อยๆ  กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา (เพราะ position size คงที่)
4.การวางความกว้างของ grid /แนวรับแนวต้าน คงที่ ไม่ได้อิงข้อมูลราคาในอดีต ในการสร้างแนวรับแนวต้าน ฉะนั้นแนวรับแนวต้านนี้อาจเป็นแนวรับแนวต้านที่ไม่เหมาะสม/ไม่อ่อนตัว เพราะราคาเคลื่อนตัวแบบไดนามิค
5.เปลี่ยนจุด hedge เป็นจุดตัดขาดทุนเคลื่อนที่ น่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษากำไรกว่า
6.ระบบนี้ไม่เหมาะกับการบริหารเงินทุนแบบกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของทุนคงที่ เพราะเมื่อทำ hedge ช่วงปลายแนวโน้มจะเสียหายหนัก
7.การกำหนด grid แคบๆ จะทำให้ระบบไม่มีประสิทธิภาพ เพราะตลาดมีช่วงผันผวนที่ยาวนาน กว่าจะเข้าสู่สภาวะแนวโน้ม
8.ระบบนี้ ผมว่ามีความพยายามเกาะติดราคามากเกินไป ทั้งที่หลักการใหญ่ของระบบนี้ คือ การตามแนวโน้ม (trend following) นั่นคือจับแนวโน้มให้ได้ในภาพกว้างๆ ไม่ต้องเกาะติดมากนัก เปรียบดังวิเคราะห์ให้ได้ ว่ากระแสน้ำไหลไปในทางใด เมื่อรู้แล้วก็หันเรือไปในทางนั้น แล้วปล่อยลอยไป  อาจจะติดโคลนบ้าง ติดเศษสวะมาก แต่ก็เชื่อแน่ได้ว่าแรงกระแสน้ำจะพัดเรือไปในทางเดิมในที่สุด ไม่ต้องเหนื่อยแจวเอง แค่คุมทิศทางก็พอ 
9.ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาด forex คุณต้องพิเคราะห์แนวโน้มด้วยตัวเองให้ได้ อย่าพึ่ง EA ตลอดเวลาหรือจะใช้เพื่อความสะดวกในการเข้าซื้อขาย และถ้าให้ดี คุณต้องรู้ให้ได้ว่าจะเปิด EA เฉพาะเวลาใดที่มันจะทำกำไรที่สุดและปิดมันเสียเวลาที่มันจะทำขาดทุน ดังนี้ ถือว่าใช้ EA ได้มีประสิทธิภาพจริง
  ฉะนั้นจริงๆ แล้วคุณอาจไม่จำเป็นทำระบบนี้เป็น EA ก็ได้
อย่าโกรธกันนะครับ บอกกันตรงๆ ด้วยใจหวังดี เพราะผมก็เป็นผู้ใช้ระบบแนวรับแนวต้านคนหนึ่ง (โดยส่วนตัวผมชอบระบบคุณ Edsaykota แต่มันปรับใช้ตรงกับ forex ไม่ได้  ต้องนำหลักการมาประยุกต์)

[Dragonfly]

ลองตั้ง grid ให้กว้างๆ แล้วให้ ea มันซื้อเวลาที่ราคามีแนวโน้มว่าไม่หลุด grid เพื่อไป TP ยัง Grid ถัดไป แล้วเปิด S สวนเมื่อราคาไม่สามารถขึ้นยืนเหนือ grid ได้ แล้วออเดอร์ที่กำไรไปแล้วก็อย่าให้มันกลับมาขาดทุนอีก โดยใช้ sma 21 มาเป็นตัว let profit run แล้วการตั้ง SL ก็จะตั้งในระยะ 1:1 เสมอ หรือ 2:1 ก็ได้ คือเสีย 2 ได้ 1 เช่นเมื่อ Long ไว้แล้วราคาหลุด Grid นั้นลงมาหรือ ema 21 สามารถตัด Grid ลงมาได้ให้ทำการ Hedge ทันที และให้ไป TP ตัว S ยัง Grid ถัดไป ไม่ว่าราคาจะถึง Grid ไหนก่อนให้ TP อันนั้น แล้วถือออเดอร์ลบไว้ เพื่อรอราคาย่อลงมาในจุดที่คุณพอมีกำไรค่อยปิด  ถึงแม้จะต้องปิดแบบลบๆก็ตาม แต่หากเทรนแรง ยังทะลุขึ้นไปได้ให้ Hedge กันต่อไป เพื่อไปปิดออเดอร์ Long ยัง Grid บน รอราคาปรับตัวลงมา 23.6% หรือ 38.2% ค่อยปิดออเดอร์ที่ลบอยู่ (ในกรณีที่ไม่มีการ Hedge กันอยู่) คุณก็จะมีกำไรเหลือและไม่มีดอย แล้วรอเปิด position ใหม่อีกที

ยากไปมั้ยอ่ะ!!

[Dragonfly]

ลืมบอกไป ว่าเป็นการเทรดแบบ 1 position เท่านั้น ไม่ใช่ว่าขึ้นอีกก็ซื้ออีกนะครับ